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股指期货推出传闻再现炒作或复制创投模式奢侈品市场和消费

2020-02-13 22:49:43来源:励志吧0次阅读

股指持仓分析:多方逢反弹离场

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上周五,前20大席位在IF1307与IF1309合约上合计共持买单74808手、卖单91285手,主力席位净空持仓16477手。虽然IF1306完成交割,上周四该合约上2387手净空持仓自然消失,但前20主力净空持仓量较前一交易日上升了630手。这可以大致看作主力净空不但悉数移仓,而且增加了空头气力。

这样一来,净空气力增加源于何因成为分析的重点。上周五,股指期货合计减仓6984手,剔除交割因素减仓4077手。IF1307虽然全天整体呈现低开高走格局,但伴随着向上回补跳空缺口,盘中期现价差不断振荡走低。主力合约IF1307开盘处于贴水0至5点的区间,收盘贴水则扩大至20.99点。持仓量下落与价差走低的组合,代表的是多方离场。因此,笔者判断当前多方操作思路为逢反弹离场。

多方逢反弹离场的思路在盘后席位持仓数据上也有所反应。首先,即便IF1307与IF1309合约存在移仓增量,但是两份合约前20大多方席位中仍分别有5家、11家为减仓,且均多于空方减仓的席位数量。其次,IF1307合约上空方席位中有3家席位增持超过1000手,分别为广发期货、中证期货、国金期货。多方移仓增持意愿明显低于空方,无一家席位增持过千手。国泰君安期货席位虽周四持有IF1306合约的多单1285手,但是仅48手进行了移仓。具体而言,该席位在IF1307上增持买单317手,在IF1309上减持买单269手。最后,从重点席位来看,近期始终保持净多头寸的银河期货,净多持仓量由周四的1432手逢反弹下降至773手。上海东证席位上周四净多666手,而在周五大幅反转至净空2675手。上述现象均表明多方逢反弹离场的意愿强烈。

10年期美债收益率已突破2.5%至22个月新高,并创10年最大单周涨幅。面对全球流动性紧张与国内市场利率高企,沪深300股指遭到冲击的风险较大,笔者认为当前策略仍应以积极避险为主。股指期货提供了有效应对系统风险的工具,建议操作上维持空头思路。

作者单位:长江期货

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